什么是共同资金的标准差?

标准偏差in 相互资金 会告诉你特定im体育手机网站的风险程度。 选择A时 共同im体育手机网站 “退货不是唯一的标准;我们必须检查 风险-Return,税收,通货膨胀,流动性等。有些科学的公式有助于一个选择im体育手机网站 - 我们将在稍后阶段覆盖它们。

拇指规则:相互im体育手机网站的标准偏差越高 - 波动率越高。

什么是共同资金的标准差? 1

如果您真的认真对im体育手机网站分析,您需要了解这一切都是关于判断返回和风险。剥离了很多复杂性,这项任务涉及确定im体育手机网站’在一段时间内的平均性能。让’S下降到基础知识,并在这一概念上采取进修课程。

为什么我们平均使用?为什么不’我们使用的实际数字是从什么计算的平均值?显然,因为平均值给了我们一个值代表它计算的数字的值。使用单个数字进行判断和比较是更容易的。

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但像生活中的大多数事情一样, 平均值可能是好的和坏的。 它们可以值得信赖,或者它们可能是毫无价值的,或者他们可以在两者之间的任何地方。例如,平均年龄 孩子们 在幼儿园,学校是三年。你可以走进一个幼儿园,期望大多数孩子都是三岁的孩子,你不会错。但是,学校的学生的平均年龄是12年。你可以走进一所学校,期望大多数学生12岁,你几乎完全错误。大约90%的学生将不是12岁 - 他们将是5到18岁的所有年龄段。

发生了什么?平均错误吗?显然不是,但这不是一个非常有用的人物。如果您被告知,幼儿园的大多数年龄都接近平均值,但学校中的大多数人都远非平均水平,这将是更有用的。

标准偏差–是平均回报的平均偏差。它是挥发性的指示,即偏离平均回报。

计算–方差的平方根。差异是与平均回报的平均偏差的平均值。哦!听起来很复杂 - 如果您使用Excel,它非常简单地计算。检查图片。

计算共同im体育手机网站的标准偏差

什么是共同资金的标准差? 2您可以清楚地看到股权偏差的标准偏差高于债务im体育手机网站。

这正是标准偏差所做的。它给你一个‘quality rating’平均。平均值的标准偏差是逐渐偏离该平均值的数量。它告诉我们平均是多么紧密代表底层数字。让’如此:假设幼儿园的风险很少’S平均值代表了真正的年龄,但假设学校有很大的风险’平均值代表了真正的年龄。

风险! isn.’这是我们试图弄清楚的是什么?因此,一个讨论im体育手机网站的风险水平的配方呈现:
1. Calculate a fund’在很长一段时间内的每月性能。
2.计算所有这些月度表演的平均值。
3.如果个人月度表演与平均水平截然不同,那么该im体育手机网站就会有风险,在几个月内提供高回报,其他人的回报率不佳。如果它们大多是相似的,那么im体育手机网站就是一个低风险,一个月内有关同一回报月。

阅读大约2个重要类别的共同im体育手机网站– 埃尔斯人 & m

我们如何了解共同im体育手机网站是否是‘very different’ or ‘mostly similar’?当然,通过计算平均值。我们只是计算每个月的多少’S性能与平均值不同,然后计算这些差异的平均值。这是标准偏差。 (虽然实际配方很复杂,但这足以作为简化的解释。)

标准偏差of Reliance Mutual Fund (Different Schemes)

共同im体育手机网站名称标准偏差
依赖媒体& Entertainment40.54
依赖常规储蓄权益40.03
依赖银行零售业40.02
依赖股权机会36.91
依赖增长35.69
依赖Pharma.35.49
依赖愿景33.69
依赖多样化的电力部门零售33.57
依赖 税务储蓄33.05
依赖股权28.21
依赖常规储蓄平衡27.31
依赖 金子 ETF21.23
依赖 m10.41
依赖 Gilt Securities零售2.9
依赖收入2.03
依赖短期0.69
依赖流动性0.12
依赖金钱经理零售0.1

共同im体育手机网站标准差:在上表中,您可以注意到在股权类别中,MIDCAP,部门&如果我们将其与大量平衡im体育手机网站进行比较,则多脚资金具有更高的标准偏差。 m&黄金显示出低标准差。债务im体育手机网站类别镀金&收入比液体im体育手机网站更高的波动。

但是你需要注意一件事 - 高标准偏差可能是挥发性的衡量标准,但它并不一定意味着这种im体育手机网站比具有低标准偏差的im体育手机网站差。如果第一im体育手机网站比第二个是更高的表现者,那么偏差并不重要。

标准偏差of a Mutual Fund Portfolio

什么是共同资金的标准差? 3.

现在尝试将Birla Sunlife Top 100与DSP BR Top 100或ICICI审慎的前100名进行比较,并将ICICI审慎高200名与HDFC Top 200甚至ICICI审慎的前100名进行比较。 (3年数据用于上表的建筑)

对于相互im体育手机网站标准偏差的原始和难忘的插图,尝试并比较Sachin Tendulkar的标准偏差’Zheer Khan的击球平均值与,说,Zheer Khan的平均值!

你也可以阅读 的重要性 β在共同im体育手机网站中.

12评论

  1. 伟大的文章。

    我没有阅读任何博客或甚至在任何个人金融杂志中的文章。

    这清楚地显示了我们从我们赤裸的眼睛(回报)所看到的更多。 ðÿ™,

    • 感谢Gopal。

      你正确地说“seen from naked eyes” –实际上金钱永远不会从眼睛看,而是从脑海中看到。 ðÿ〜‰

  2. 再一次是一个很好的文章,从你那里放以最简单的词语。自从我开始阅读你的文章以来,我对金钱和投资的看法一直在变化完全…现在我在制定财务决策时更加自信…

  3. 真的有用的文章。我正在等待你在其他帖子中提到的文章。一种描述MF等所有措施,如alpha,beta,r ^ 2等。
    Thanks

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